今年以来私募行业的量化指增策略业绩，出现了醒目的 " 剪刀差 "。第三方机构数据显示，今年上半年，量化私募行业沪深 300 指增平均超额收益 7.28%，中证 1000 指增 4.07%，而中证 500 指增仅为 0.85%。涨幅最大的指数（中证 500），反而成了最难做出超额的地方，大量中证 500 指增产品甚至未能跑赢指数。7 月市场显著调整，全行业超额进一步承压。当 " 买什么指增都能赚 " 的阶段过去，归因、迭代与配置的再思考，正在成为量化行业和投资者共同面对的新命题。（中证报）
36氪
1小时前
