【多家头部量化机构回应 " 韩国因子 " 传言：行业极少使用韩国数据】财联社 7 月 13 日电，受外围股市波动、科技资产阶段性止盈压力有所显现等因素叠加影响，7 月 13 日，A 股市场在经历了上周五的调整之后，再次震荡走弱。13 日盘后，一则关于 "A 股的量化策略早已将韩国科技股走势纳入因子模型，并在 A 股市场内部引发不同科技板块连锁反应 " 的市场传闻，在业内广泛传播。对此，记者向多家头部量化私募机构进行了采访求证。某规模超 200 亿元的量化私募创始人对记者表示：" 从行业层面看，国内头部量化机构极少会使用韩国数据来挖掘因子，这种所谓传闻纯属外行‘小作文’。今天量化行业也是普遍大亏，我盘后了解到，大部分同行今天的超额收益都是负数。" 对于今天市场的下跌原因，上述私募人士认为：" 市场涨多了就会跌，跌多了就会涨，不应当有‘阴谋论’ "。另一家百亿级量化私募总经理则回应称，上述传闻并不公允，" 假如量化机构完全依据海外科技股的涨跌来进行交易，长期必然会是负超额，大部分量化机构不会这么做。量化行业总体还是通过寻找并持有优质公司来获取超额。" 此外，一家以量化中性为特色的知名量化私募创始人也对记者表示，" 这种说法完全没道理 "。近几天 A 股的调整更多是全球市场的相关性体现，以及前期科技资产拥挤度偏高所导致。该私募人士进一步强调，目前 A 股主要权重指数估值合理，后续市场进一步调整空间有限。
财联社-深度
2小时前
多家头部量化机构回应“韩国因子”传言：行业极少使用韩国数据
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