来源:环球市场播报
美国国债周二涨跌互现,收益率曲线趋陡,此前纽约联储行长威廉姆斯在美国时段午后发表讲话,推动短期国债上涨。威廉姆斯表示,今年再加息一次可能是有助于遏制通胀的合适之举,这一表述低于市场预期,2 年期美国国债收益率随后跌至盘中低点。长期国债维持跌势,推动 30 年期收益率升至 2002 年以来最高,大量企业新债发行也加剧了市场面临的压力,其中包括预计将于周三定价的派拉蒙天舞债券。
纽约时间下午 3 点刚过,美国短端收益率日内下跌约 4 个基点,接近盘中低点,而长端收益率则上涨超过 4 个基点;2s10s 和 5s30s 利差日内分别扩大约 6 个基点和 5 个基点,接近盘中高点。
尾盘,5 年期与超长期国债期货的大宗交易强化收益率曲线趋陡态势,价格走势显示市场买入 5 年期国债期货并卖出超长期国债期货、进行了一笔 57 万美元 /DV01 的陡化交易。
威廉姆斯的讲话导致短端掉期隐含的美联储加息溢价回落。截至收盘,市场对 10 月会议加息幅度的预期仍有约 13 个基点,而周一收盘时为 18 个基点。
公司债券发行加剧长端国债的下行压力;派拉蒙天舞拟发债融资约 320 亿美元,在同类债券中规模居前,公司此次拟发行第一顺位抵押美元计价债券,分成八部分,期限从 2 年至 40 年不等。
截至下午 3 点,美国国债期货成交量较 20 日均值高出约 40%;在下午 2 点威廉姆斯的讲话发表后的两分钟内,约有 6.8 万手 10 年期美国国债期货合约成交,为本周迄今两分钟时段内的最大成交量。
截至美东时间下午 4:09,2 年期国债收益率下跌 4.4 个基点,报 4.8869%;
5 年期国债收益率下跌 0.9 个基点,报 5.0608%;
10 年期国债收益率上涨 1.5 个基点,报 5.251%;
30 年期国债收益率上涨 3.9 个基点,报 5.5851%;
5 年和 30 年期国债收益率差上升约 4.8 个基点,报 52.26 个基点;
2 年和 10 年期国债收益率差上升约 5.9 个基点,报 35.99 个基点。