近期在国内权益市场持续走强的情况下，股债跷跷板效应导致债券市场一度承压。特别是对于主打股债二元配置的 " 固收 +" 产品（主要统计偏债混合型基金、一级债基、二级债基），由于投资策略差异，下半年以来的投资业绩出现大幅分化。部分持仓偏向股票以及可转债的高波 " 固收 +" 产品近期业绩显著提升，而持仓以纯债为主且拉长久期的 " 固收 +" 产品则明显落后。在债市的波动分化中，公募人士建议，不仅要强化固收资产在 " 固收 +" 产品中的重要基石地位，增强组合的抗风险能力，更要根据权益市场的走势和风险偏好变化，灵活动态调整 "+" 部分（如股票、可转债等）的配置比例。（中证报）
36氪
12小时前
增强组合抗风险能力，“固收 + ”差异化策略拉开身位
相关标签
