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财联社-深度 2022-12-07

理财赎回还在持续,银行二永债成交活跃、收益率大幅上行,“ 19 中国银行永续债 01 ”上行约 10bp

财联社 12 月 7 日讯(编辑 毛乐彤)今日,资金面宽松,Shibor 隔夜品种下行 3.6bp 报 1.007%。地产债多数下跌,"20 旭辉 02" 跌超 14%,但 "21 碧地 01" 涨近 64%。今日短券表现依然较弱,主要是理财赎回还在持续,债基被动抛售短券和信用债。

具体来看,国债期货全线收涨,10 年期主力合约涨 0.26%,5 年期主力合约涨 0.14%,2 年期主力合约跌 0.04%。银行间主要利率债收益率多数下行,截止北京时间 16:40,10 年期国债活跃券 220019 收益率下行 3.75bp 报 2.9075%,5 年期国债活跃券 220022 收益率下行 3bp 报 2.6875%,10 年期国开活跃券 220215 收益率下行 2.75bp 报 3.0325%。

(数据来源:QB)

一级发行结果如下:

地产债多数下跌,"20 旭辉 02" 跌超 14%,"21 宝龙 01" 跌超 9%,"19 远洋 02" 跌 9%,"21 远洋 01" 和 "21 旭辉 01" 跌超 8%,"21 旭辉 02" 和 "20 世茂 03" 跌超 7%,"20 旭辉 01"、"21 远洋 02" 和 "21 旭辉 03" 跌超 6%;"21 碧地 01" 涨近 64%," 金科优 01" 涨超 19%,"20 金科 03" 涨超 10%。

银行二永债成交活跃且收益率多数大幅上行,剩余期限 "1.15Y+NY" 的 "19 中国银行永续债 01" 收益率上行 10bp,剩余期限 "2.41Y+5Y" 的 "20 农业银行二级 01" 收益率上行逾 9bp。

中信固收展望 2023 年宏观经济将在更为积极的宽信用政策推动下经历短周期复苏,但外需走弱风险加大料将导致经济修复过程存在波折,债券市场面临上半年宽信用、下半年宽货币环境,10 年期国债到期收益率将呈现先上后下的倒 V 型走势,收益率曲线或经历平坦化再陡峭化的过程。

(数据来源:WIND)

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,12 月 7 日以利率招标方式开展了 20 亿元 7 天期逆回购操作,中标利率 2.0%。Wind 数据显示,今日 1700 亿元逆回购到期,因此当日净回笼 1680 亿元。

银行间回购定盘利率多数上涨。FR001 报 1.08%,跌 2 个基点;FR007 报 1.68%,涨 2 个基点;FR014 报 1.85%,涨 5 个基点。

银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001 报 1.01%,跌 3.67 个基点;FDR007 报 1.65%,涨 4.13 个基点;FDR014 报 1.52%,跌 9 个基点。

资金面宽松,Shibor 短端品种多数下行。隔夜品种下行 3.6bp 报 1.007%,7 天期下行 1.4bp 报 1.663%,14 天期下行 6.9bp 报 1.581%,1 个月期上行 1.7bp 报 1.952%。

一级存单方面,今日 1Y 期国股报在 2.45%-2.56% 位置,9 M 期国股报在 2.40% 位置。二级存单方面,9M 期国股成交在 2.55% 位置,明年 12 月到期国股成交在 2.60% 附近。

(数据来源:wind)

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