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财联社-深度 2022-12-03

过去两月表现不佳 桥水麾下基金据称痛失今年大部分回报

财联社 12 月 3 日讯(编辑 夏军雄)据媒体援引知情人士报道,由于过去两个月表现不佳,桥水麾下基金抹去了今年前三个季度的大部分回报,从而基本无缘创造 10 多年来最佳年度业绩。

知情人士透露,桥水麾下的 Pure Alpha 基金过去两个月(10 月和 11 月)下跌了约 13%,今年迄今的涨幅缩小至 6%。而截至 9 月底,Pure Alpha 基金累计上涨 22%,原本有望创下 2010 年以来最大年度涨幅,那一年 Pure Alpha 基金上涨了约 27%。

知情人士还表示,在截至 11 月 30 日的两个月里,桥水麾下旗舰基金 Pure Alpha II 下跌了约 20%,使其 2022 年的涨幅缩减至 7.8%。相较于 Pure Alpha,Pure Alpha II 规模更大,杠杆率更高。

Pure Alpha II 在长达十年时间里仅勉强录得名义年化收益,在 2020 年更是亏损了 12.6%,致使几家机构客户纷纷撤资。不过,Pure Alpha II 在 2021 年实现了约 8% 的回报率。

作为全球最大对冲基金,桥水基金管理着约 1500 亿美元资金,目前尚不清楚桥水过去两月投资失利的原因。桥水今年曾大举做空欧股,光是 6 月就做空了 28 家欧洲公司,包括光刻机巨头阿斯麦、农业巨头拜耳和安联保险等公司,空头头寸总规模高达 105 亿美元,一举成为当时欧洲最大的空头。

今年大部分时间里,桥水的宏观基金同行都通过押注利率上升、美元走强和股市下跌赚到了钱。最近几周,随着美联储暗示将放缓加息步伐,这些趋势发生了逆转。

10 年期美债收益率从 11 月初的约 4.2% 降至目前的 3.5% 左右,自 9 月底以来,美元对所有主要货币的汇率都大幅下跌,美股市场大幅反弹。

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