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连涨多日后回调,信用债各期限收益率上行 1-2bp

财联社 8 月 10 日讯(编辑 毛乐彤)信用债连涨多日后回调,各期限收益率多数上行 1-2 个基点。Wind 数据显示,周二银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交 1282 只,总成交金额 997.96 亿元。其中 746 只信用债上涨,88 只信用债持平,414 只信用债下跌。

中债各期限中短期票据收益率较上日多数上行 1-2 个基点。其中,AAA 级中短期票据中,1 年期收益率上行 1.9 个基点报 2.0654%;3 年期收益率上行 2.99 个基点报 2.614%;5 年期收益率上行 2.03 个基点报 3.04%。AA+ 级中短期票据中,1 年期收益率上行 1.9 个基点报 2.1829%;3 年期收益率上行 1.99 个基点报 2.8024%;5 年期收益率上行 1.04 个基点报 3.2292%。AA 级中短期票据中,1 年期收益率上行 2.9 个基点报 2.3029%;3 年期收益率下行 0.01 个基点报 3.0024%;5 年期收益率上行 0.04 个基点报 3.6992%。

地产债涨跌不一,"21 金地 MTN004" 涨超 61%,"20 世茂 06" 涨 15%,"18 富力 08" 和 "20 世茂 G3" 涨超 6%,"20 金科 03" 涨超 5%;"20 金地 MTN001B" 跌超 54%,"21 金地 MTN001" 跌超 41%,"21 远洋控股 PPN001" 跌超 25%,"19 龙控 01" 跌超 10%,"18 金地 01" 和 "19 碧地 02" 跌超 9%,"20 世茂 G1" 跌超 8%,"20 世茂 G4" 跌近 8%,"20 正荣 03"、"22 美的置业 MTN001" 跌超 5%。

从剩余期限分布来看,1 年期以内信用债成交金额居首,共成交 445 只,总金额为 450.13 亿元。此外,1-3 年期共成交 556 只,总成交金额为 371.74 亿元;3-5 年期共成交 247 只,总成交金额为 145.89 亿元;5 年期以上共成交 34 只,总成交金额为 30.19 亿元。从评级分布来看,AAA 级信用债成交金额居首,共成交 427 只,总金额为 246.85 亿元。此外,AA+ 级信用债共成交 185 只,总成交金额为 112.46 亿元;AA 级信用债共成交 78 只,总成交金额为 32.42 亿元;A-1 级信用债共成交 5 只,总成交金额为 3.66 亿元;AA- 级信用债共成交 3 只,总成交金额为 0.7 亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日多数收窄。其中,1 年期中短期票据中,AAA 级信用利差收窄 5.26 个基点至 24.28BP;AA+ 级信用利差收窄 5.26 个基点至 36.03BP;AA 级信用利差收窄 4.26 个基点至 48.03BP。3 年期中短期票据中,AAA 级信用利差收窄 0.51 个基点至 17.39BP;AA+ 级信用利差收窄 1.51 个基点至 36.23BP;AA 级信用利差收窄 3.51 个基点至 56.23BP。5 年期中短期票据中,AAA 级信用利差走阔 0.07 个基点至 41.84BP;AA+ 级信用利差收窄 0.92 个基点至 60.76BP;AA 级信用利差收窄 1.92 个基点至 107.76BP。

8 月 9 成交活跃券(成交金额超 1 亿元):"22 国家管网 SCP003"、"22 山西建投 MTN005 ( 科创票据 ) "、"22 东航 SCP011"、"22 首钢 SCP004"、"22 杨浦科创 MTN001" 成交额位列前五,分别为 25.99 亿元、20.7 亿元、19.79 亿元、14.7 亿元、11.2 亿元。

涨幅超 2% 的信用债前三名:21 腾越建筑 MTN003"、"21 金地 MTN004"、"20 豫能化 MTN003" 涨幅位居前三,分别涨 97.7%、61.96%、29.17%,分别成交 968.8 万元、8800.48 万元、8846.55 万元。

高收益债:共 65 只收益率高于 15% 的信用债有成交,其中 "20 世茂 G3"、"20 世茂 G4"、"18 龙控 05" 收益率位列前三,分别为 3231.58%、1747.69%、872.94%,三只债分别成交 6.1 万元、13.91 万元、8.07 万元。收益率处于 8%-15% 区间的信用债共 57 只,其中 "20 金地 01"、"18 东湖管廊债 "、"20 复星高科 MTN002" 收益率位列前三,分别为 14.9%、14.46%、14.37%,与中债估值的偏离度分别达 555.45bp、3.27bp、156.71bp,三只债分别成交 568.63 万元、5792.4 万元、318.5 万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日均有所上行。其中,AAA 级城投债中,1 年期收益率上行 3.4 个基点报 2.0905%;3 年期收益率上行 3.01 个基点报 2.6366%;5 年期收益率上行 3.19 个基点报 3.0837%。AA+ 级城投债中,1 年期收益率上行 1.4 个基点报 2.1469%;3 年期收益率上行 3.01 个基点报 2.7461%;5 年期收益率上行 2.19 个基点报 3.2239%。AA 级城投债中,1 年期收益率上行 2.4 个基点报 2.2469%;3 年期收益率上行 2.01 个基点报 2.8811%;5 年期收益率上行 0.19 个基点报 3.4689%。

美元债:久期财经数据显示,中资美元债高收益回报指数上行,地产板块收益率下行 214bps,金融板块收益率下行 17bps。远洋集团微幅回落,SINOCE5.9502/04/27 下跌 0.407pt 至 21.450,SINOCE607/30/24 下跌 0.578pt 至 28.332;正荣地产 ZHPRHK6.6301/07/26 上涨 0.952pt 至 5.639;绿地控股集团大幅回升 GRNLGR5.75 09/26/22 上涨 14.652pt 至 75.100.GRNLGR5.611/13/22 上涨 0.474pt 至 51.325

华泰固收称,近期国内股债跷跷板效应重现。地产、疫情等扰动下,国内基本面进入弱修复状态,货币政策没有大幅收紧基础,预计股债跷跷板现象将持续且频繁。美国就业数据强劲,海外紧缩交易边际升温。十年期美债收益率或将于 2.5-3.2% 区间宽幅波动,中债小机会尚未走完。市场环境中期对股略有利,但债市短期有小机会。

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