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全球知名资管承认欺诈并支付超 60 亿美元罚金 多家养老基金中招

财联社 5 月 18 日讯(编辑 史正丞)美国司法部、美国证券交易委员会在当地时间周二一同宣布,全球知名保险公司安联旗下的安联环球投资美国公司(Allianz Global Investors US)接受司法部门对其证券欺诈的指控,并将付出总计超过 60 亿美元的罚金。

(来源:美国司法部、SEC)

除了公司认罪缴纳罚金外,涉案的三名前基金经理也分别被指控多项罪名,光是证券欺诈一项,最高就能判处 20 年有期徒刑。

出什么事了?

美国司法部表示,在 2020 年二月至三月之间,安联环球投资旗下的结构化阿尔法基金在市场动荡中亏损达到 70 亿美元,考虑到这些基金在最高时大概吸纳了 110 亿美元左右的资金,投资者基本上赔得底朝天。

在那段日子蒙受大额亏损并不罕见,但问题在于基金在宣传中明确表示自己采用的是对冲策略,理论上应该具有足够的下跌保护。如此严重的亏损迅速引发了美国监管的浓厚兴趣。

纽约南区联邦检察官达米安 · 威廉姆斯在周二的发布会上表示,他的办公室对安联资管采取罕见的刑事指控,部分原因是该公司未能在 SEC 查出来前,就向公众披露 " 严重、长期存在且代价高昂的欺诈行为 "。

美国 SEC 披露,在公司结构化产品集团首席投资官 Greg Tournant 的安排下,公司长期误导投资者并以此获得 5.5 亿美元的管理费。基金在数份财报中涉嫌隐瞒结构化基金存在的真实风险,甚至还伪造业绩。

SEC 举例称,在该基金发给投资者的一份风险报告中,将市场崩盘情况下的亏损预期从实际的-42.1505489755747%调整为-4.1505489755747%,就是把个位数上的 2 拿掉。此外,基金还对数据采用 " 平滑 " 的篡改手法,例如将单日亏损从 -18.2607085709004% 调整为 -9.2607085709004%,这次是把 18 一分为二。

SEC 执法部门主管古尔比尔 · 格雷瓦尔表示,在数年时间里,被告人在向客户推销高度复杂的策略时,几乎每个方面都撒了谎。虽然他们在 2019 年底时凭此募集超过 110 亿美元的投资和 5.5 亿美元的管理费,但在 2020 年初基金风险被真实揭露时造成投资者巨额损失。在最初接受 SEC 询问时,被告人还试图继续撒谎,但最终被勤劳的 SEC 律师摸索出了真相。

美国司法部还揭示了 " 对冲基金不够对冲 " 的幕后原因。在 2014 至 2020 年期间,Tournant 向众多机构投资者推销了这一系列结构化基金,包括许多普通美国人依赖的养老基金,其中一个重要卖点是 " 对冲基金能够在市场崩盘时提供保护 "。

但问题是在 2015 年时,提供相应保护的对冲头寸成本出现了上升,Tournant 决定撒谎并偷偷购买价格更低、保护效力更差的对冲标的,这也是他们需要伪造文件隐匿基金真实风险的原因。

刑事控罪才刚开始

根据安联环球投资达成的认罪协议,公司需要向美国司法部缴纳 32 亿美元的损害赔偿、23 亿美元的罚金,以及被没收 4.63 亿美元的非法所得;在 SEC 的和解中,公司需要缴纳 3.152 亿美元的非法所得、3400 万美元的判决前利息和 6.75 亿美元的民事罚款。

这起事件罚款的规模已经达到美国证券监管近二十年的顶格水平,在安然和世界通讯公司事件后,SEC 鲜有开出如此巨额罚单的机会。除了罚款以外,SEC 也决定禁止安联环球投资未来十年内向注册在美国的基金提供咨询服务,并授予十周至四个月的过渡期方便受到影响的基金更换合作对象。

格雷瓦尔也在周二的发布会上表示,受到损害的投资者已经 " 找回损失 " 或很快就能实现这一点。SEC 也在声明中表示,安联环球投资和母公司安联保险集团同意向受害者弥补所有损失。

这次案件的主犯 Tournant 也在周二于美国丹佛被捕,当天丹佛联邦法院裁定以 2000 万美元的保释金,后续他将在 6 月 2 日回到纽约出庭。

Tournant 的律师对媒体发布声明称,很遗憾投资者遭到了损失,但这并不是犯罪行为的后果。两名律师也指责,美国政府将新冠疫情引发市场混乱的影响定为犯罪。

本案另外两名被起诉的基金经理已经对欺诈和共谋罪名接受认罪协商,并同意与检察官合作。

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