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铁矿石期权上市首日成交 7614 万元 大商所首个“一全两通”品种落地

经济观察报 2019-12-11

经济观察网 记者 陈姗 12 月 9 日上午 9 时整,伴随着一声浑厚的锣声,铁矿石期权正式在大连商品交易所(下称 " 大商所 ")上市交易。上市首日共推出了 10 个系列的 252 个合约,统计数据显示,首日铁矿石期权成交量 2.6 万手(单边,下同),成交额 7614 万元,持仓量 1.5 万手。期权成交量占标的期货成交量的比重为 1.69%。首日共有 1200 余名客户参与铁矿石期权交易,包含做市商在内的单位客户成交量占比为 78.14%。

值得注意的是,受后期到港量下降和钢厂春节前补库影响,当日标的铁矿石期货主力合约一度触及涨停板,最高涨至 655.5 元/吨。截止当日下午收盘,铁矿石 2005 合约上涨 5.58%,至 653 元 / 吨。从期权市场来看,受标的期货价格上涨影响,当日铁矿石期权主力月份 I2005 系列的 13 个看涨期权合约全部上涨,13 个看跌期权合约全部下跌。看涨期权平值合约 I2005-C-650 全日呈震荡上升趋势,开盘价 33.0 元 / 吨,收盘价 40.7 元 / 吨,相比挂盘基准价涨幅 23%;看跌期权平值合约 I2005-P-650 开盘价 50.7 元 / 吨,收盘价 38.3 元 / 吨,相比挂盘基准价跌幅 24%。

南华期货期权研究员周小舒在接受经济观察网采访时表示,当铁矿石价格上涨时,投资者以前可以从期货市场上做多获利,期权上市后,投资者可以通过买入看涨期权,获得收益。他指出,当日有部分多头选择期权做多,期权丰富了投资者的交易手段。

据了解,铁矿石期货上市 6 年多来,已积累了大量的产业客户,2018 年参与铁矿石期货交易的单位客户增长至 7700 家,目前已有 1200 多家钢矿企业深度参与铁矿石期货交易。

周小舒表示,由于期货套期保值需要缴纳保证金,产业客户面临资金压力较大。铁矿石期权的流动性较好,交易成本相对较低,并且产业客户通过买入期权进行套保,只需交纳权利金,无需缴纳保证金,面临资金压力小。

在铁矿石期权上市首日即参与交易的全球大宗商品贸易公司托克集团相关业务负责人表示,托克集团一直参与大商所铁矿石期货交易,但由于铁矿石之前只有场外期权,流动性和报价透明度较低,公司期权套保和套利业务受到一定程度制约。铁矿石场内期权推出后将成为集团重要的风险管理工具。他表示,随着近年来以人民币计价的港口现货贸易越来越活跃 , 人民币铁矿石期货和期权必将在铁矿石国际贸易中发挥越来越重要的作用。

记者从上市活动上获悉,在铁矿石期货上市初期,大商所就提出在铁矿石衍生品上实现 " 一全两通 "。 大商所党委书记、理事长李正强介绍," 一全 " 指的是期货、期权和互换工具上齐全;" 两通 " 指的是现货与期货市场联通、境内与境外市场联通。如今,随着铁矿石期权上市,铁矿石品种率先实现 " 一全两通 " 新格局。

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