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又一流氓交易员因做多原油及衍生品损失 3.2 亿美元

新浪财经 09-20

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原创: 路闻卓立 人民币交易与研究

三菱商事株式会社(以下简称三菱商社)周五表示,已确认其位于新加坡的子公司 PDS 因流氓交易员私自进行原油及原油衍生品交易,目前已产生 3.2 亿美元的损失。公司正在对相关细节进行调查,以确定最终损失和细节。该损失对公司 2019 年财报的影响正在核实中。该雇员已被开除,公司并向当地警方报警。令人唏嘘的是,该交易员没能熬到沙特油田被袭导致的油价大涨,验证了巴菲特的金句:对于杠杆交易者来说,时间是奢侈品。

图片 / 视觉中国

三菱商社在公司官网的声明中称,旗下子公司 -- 新加坡石油钻石(Petro-Diamond Singapore,或 PDS)有限公司主要从事原油和相关衍生产品贸易,目前从相关交易中预估的损失约为 3.2 亿美元。虽然 PDS 已经关闭了相关头寸并确定了损失,但总的损失额仍在核实中。

公司声明称,PDS 在新加坡当地雇佣、主要处理与中国原油贸易的一名交易员,被发现自今年 1 月以来一直从事未经授权的衍生品交易,并将其伪装成对冲交易。由于该员工私自操纵 PDS 风险管理系统中的数据,使得衍生品交易与 PDS 客户的实际交易相关联。

声明称,自 7 月以来,原油价格一直在下跌,导致衍生品交易造成巨大损失。PDS 是在 8 月中旬该员工缺勤期间调查并发现这些未经授权的交易。

从声明中不难看出,该交易员的衍生品头寸是押注原油期货价格上涨,虽然今年 1 月开始布伦特原油期货价格曾经从 60 美元一桶升至 4 月末的 74 美元附近,但受全球经济不振及供应量未明显减少的双重因素影响,期货价格自 4 月末开始便拐头向下,并于 5 月、8 月连续出现大幅下挫,8 月最低价曾见到 55 美元附近。

令人唏嘘的是,9 月 14 日因沙特心脏油田被空中打击,全球基准布伦特原油本周一开盘上涨逾 19%。以美元计算,近 12 美元的涨幅是历史盘中最大。没能熬到胜利的曙光,再次验证巴菲特所言:对于杠杆交易者来说,时间是奢侈品。

紧急补锅

三菱商社(MC)和新加坡石油钻石公司(PDS)表示,在 8 月意识到被调查的交易可能导致 PDS 损失后,MC 和 PDS 立即与外部律师进行协商,并成立了一个调查小组,包括当地的外部专家,以全面了解情况并找出原因。

同时,PDS 迅速关闭了相关的衍生品头寸,并确定了与 PDS 客户的任何原油交易无关的交易所造成的损失。公司还进行内部调查,其中包括检查 PDS 的合同、规则、风险管理系统和内部控制。

公司表示,根据目前的调查结果,MC 再次确认 PDS 已有足够的内部控制,包括负责风险管理的中台部门。MC 还确认 PDS 已经加强了治理,以确保可以在更早的阶段检测到任何类似的不正常现象。

MC 还表示,在对集团公司从事衍生品交易的内部业务部门调查后,以确定目前没有此类问题或风险。

三菱商社称,PDS 已在 9 月 18 日辞退了该雇员,并于 9 月 19 日在当地报警。

对于该损失将如何影响 MC2019 财年的盈利,目前正在进行绩效审查,如有需要将进一步予以公布。

自诞生石油衍生品交易以来,已有数起亏损过亿美元的交易。如也是在新家坡运营的中航油,2004 年曾因衍生品交易巨亏 5.5 亿美元。2018 年 12 月,也曾暴出中石化子公司因原油及衍生品交易巨亏。(完)

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责任编辑:郭明煜

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