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蓝鲸财经 07-10

证监会:暂停转融券业务,高频交易账户年内降超 20%

蓝鲸新闻 7 月 10 日讯 (记者 敖玉连)7 月 10 日,证监会公告暂停转融券业务,上调融券保证金至 100%,私募基金参与不得低于 120%。同时,还公开了程序化交易监管进展。

暂停转融券方面,证监会批准 7 月 11 日起,中证金融公司暂停转融券业务。7 月 22 日起,融券保证金调至 100%,私募证券投资基金参与融券的保证金比例,由不得低于 100% 上调至 120%。

程序化交易监管方面,证监会表示,今年以来,证券市场程序化交易总体稳中有降,交易行为出现一些积极变化:截至六月末,高频交易账户年内下降超 20%,触及异常交易监控标准的行为在过去 3 个月下降近六成。

暂停转融券,私募融券保证金上调至 120%

7 月 10 日,证监会表示,为切实回应投资者关切,维护市场稳定运行,经充分评估当前市场情况,证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请,自 2024 年 7 月 11 日起实施。

对于存量业务,证监会表示,存量转融券合约可以展期,但不得晚于 9 月 30 日了结。

同时,批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于 80% 上调至 100%,私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于 100% 上调至 120%,自 2024 年 7 月 22 日起实施。

证监会表示,下一步将根据市场情况,加强日常监管和逆周期调节,对不当套利等违法违规行为从严打击,保障市场稳定运行,切实维护投资者利益。

高频交易账户年内降超 20%

新 " 国九条 " 明确提出,要出台程序化交易监管规定,加强对高频量化交易监管。

今年 5 月 15 日,证监会正式发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》(以下简称《管理规定》),明确了交易监管、风险防控、系统安全、高频交易特别规定等一系列监管安排。在《管理规定》的监管框架下,指导沪深北交易所制定《程序化交易管理实施细则》,于 6 月 7 日公开征求意见。

同时,证监会持续加强程序化交易监测,组织证券交易所研究制定瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等 4 类监控指标,于今年 4 月起开展试运行,并对频繁触发指标的程序化交易投资者进行督促提醒,促进规范其交易行为。按照内外资一致原则,加强与香港方面会商沟通,研究推进北向程序化交易报告制度落地的方式和路径。

今年以来,证券市场程序化交易总体稳中有降,交易行为出现一些积极变化。截至 6 月末,全市场高频交易账户 1600 余个,年内下降超过 20%,触及异常交易监控标准的行为在过去 3 个月下降近 6 成。

五方面强化监管程序化交易

证监会有关部门负责人表示,下一步,证监会将深入落实新 " 国九条 " 部署要求,坚持趋利避害、突出公平、从严监管、规范发展的原则,突出问题导向和目标导向,加快推出更多务实举措,进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性,降低程序化交易的消极影响,切实维护市场交易公平。

一是,指导证券交易所尽快出台程序化交易管理实施细则,细化完善具体安排。同时,指导证券交易所评估完善程序化交易报告制度,加强报告信息核查和现场检查力度。

二是,指导证券交易所尽快公布和实施程序化异常交易监控标准,划定程序化交易监控 " 红线 ",进一步推动程序化交易特别是高频交易降频降速。

三是,加强与香港方面沟通协调,抓紧制定发布北向资金程序化交易报告指引,对北向投资者适用与境内投资者相同的监管标准。

四是,明确高频量化交易差异化收费安排。根据申报数量、撤单率等指标,研究明确对高频量化交易额外收取流量费、撤单费等标准,以 " 增本 " 促 " 降速 "。

五是,持续强化交易行为监测监管,对利用程序化交易特别是高频量化交易从事违法违规行为的,坚决依法从严打击、严肃查处。

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