国债期货全线收涨,10 年期主力合约涨 0.17%,5 年期主力合约涨 0.09%,2 年期主力合约涨 0.02%。银行间主要利率债收益率多数下行,截止北京时间 16:30,10 年期国债活跃券 220025 收益率下行 0.75bp 报 2.8925%,5 年期国债活跃券 230002 收益率下行 1bp 报 2.69%,10 年期国开活跃券 220220 收益率下行 0.7bp 报 3.052%。
一级发行情况如下:
国君固收称,从配置盘看,本次节后债市走强的主要支撑可能是农商行持续性增加配置。从交易盘看,基金净买入较为谨慎,而理财子则出现了较强的净买入恢复。往后看,由于配置盘支撑,利率债大幅波动危险较小。但信用债由于银行和基金、理财等都表现出较强的追涨特征,波动幅度可能更大。
公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2 月 7 日以利率招标方式开展了 3930 亿元 7 天期逆回购操作,中标利率 2.0%。Wind 数据显示,今日 4710 亿元逆回购到期,因此当日净回笼 780 亿元。
银行间回购定盘利率全线上涨。FR001 涨 49.0 个基点报 2.39%;FR007 涨 27.0 个基点报 2.3%;FR014 涨 17.0 个基点报 2.17%。
银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001 涨 46.13 个基点报 2.26%;FDR007 涨 10.0 个基点报 2.1%;FDR014 涨 14.0 个基点报 2.1%。
资金面延续紧势,Shibor 全线上行,隔夜品种上行 45.9bp 报 2.241%,7 天期上行 7.9bp 报 2.086%,14 天期上行 9.7bp 报 2.063%,1 个月期上行 1bp 报 2.184%。
一级存单方面,今日 6M 期国股在 2.50% 位置询满,9M 期国股在 2.60% 位置询满,1Y 期国股在 2.66% 附近需求较好。二级存单方面,9M 国股成交在 2.595% 附近,明年 2 月到期国股成交在 2.63%。