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资金面持续收紧,DR001 大幅上行逾 46bp 报 2.2791%

财联社 2 月 7 日讯(编辑 毛乐彤)周二,资金面持续收紧,央行在公开市场连续净回笼收回春节前投放的流动性。银行间主要回购利率普遍明显上行,截至 17:00,DR001 加权平均利率大幅上行 46.67bp 报 2.2791%,创 2021 年 9 月 14 日以来新高。银行间主要利率债收益率多数下行,国债期货全线收涨,10 年期主力合约涨 0.17%。

国债期货全线收涨,10 年期主力合约涨 0.17%,5 年期主力合约涨 0.09%,2 年期主力合约涨 0.02%。银行间主要利率债收益率多数下行,截止北京时间 16:30,10 年期国债活跃券 220025 收益率下行 0.75bp 报 2.8925%,5 年期国债活跃券 230002 收益率下行 1bp 报 2.69%,10 年期国开活跃券 220220 收益率下行 0.7bp 报 3.052%。

(数据来源:qeubee)

一级发行情况如下:

地产债多数上涨,"20 宝龙 04" 涨近 11%,"20 时代 05" 涨超 6%,"16 金地 02" 和 "20 时代 02" 涨超 5%,"20 时代 07" 涨超 4%,"20 旭辉 01" 涨超 3%;"20 世茂 03" 跌超 5%。此外,"20 远资 01" 涨近 9%,"21 路桥 Y1" 涨超 5%,"PR 黔南 " 和 "PR 播投 02" 涨超 5%。

国君固收称,从配置盘看,本次节后债市走强的主要支撑可能是农商行持续性增加配置。从交易盘看,基金净买入较为谨慎,而理财子则出现了较强的净买入恢复。往后看,由于配置盘支撑,利率债大幅波动危险较小。但信用债由于银行和基金、理财等都表现出较强的追涨特征,波动幅度可能更大。

(数据来源:wind)

公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2 月 7 日以利率招标方式开展了 3930 亿元 7 天期逆回购操作,中标利率 2.0%。Wind 数据显示,今日 4710 亿元逆回购到期,因此当日净回笼 780 亿元。

银行间回购定盘利率全线上涨。FR001 涨 49.0 个基点报 2.39%;FR007 涨 27.0 个基点报 2.3%;FR014 涨 17.0 个基点报 2.17%。

银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001 涨 46.13 个基点报 2.26%;FDR007 涨 10.0 个基点报 2.1%;FDR014 涨 14.0 个基点报 2.1%。

资金面延续紧势,Shibor 全线上行,隔夜品种上行 45.9bp 报 2.241%,7 天期上行 7.9bp 报 2.086%,14 天期上行 9.7bp 报 2.063%,1 个月期上行 1bp 报 2.184%。

一级存单方面,今日 6M 期国股在 2.50% 位置询满,9M 期国股在 2.60% 位置询满,1Y 期国股在 2.66% 附近需求较好。二级存单方面,9M 国股成交在 2.595% 附近,明年 2 月到期国股成交在 2.63%。

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