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东方资管旗下的首只指数型基金

基尔摩斯 07-11

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Smart Beta 这趟车,东方证券资管也要上车了。

7 月 15 日,东方红中证竞争力指数正式发售。

这是是东方证券资管在 19 年首只基金,更是整个公司的首只指数型基金。

公开资料显示,中证东方红竞争力指数(代码 931142)是由东方证券资产管理有限公司与中证指数有限公司合作开发,在 2019 年 3 月 20 日才正式对外发布。

从指数的发布到基金的落地,用时不到 4 个月。恰体现东方证券资管在这只产品上的野心。

中证东方红竞争力指数,旨在反映 A 股中具有长期竞争力、且在行业内处于龙头地位的上市公司股票的表现。

图:沪深 300& 中证 500& 中证 800& 东证竞争成分股行业分布

选股上,以中证 800 指数样本股为样本空间。在中证 800 指数样本股中,对各行业内个股的历史扣非净利润总和与净资产均值的比值进行排序,选取每个行业内排名靠前 20% 的个股作为待选样本;在每个行业内,剔除过去一年扣非净利润同比增长为负的待选样本,将剩余样本作为样本股;按以上方法,当单个行业样本个数为零时,将沪深 300 指数在该行业的全部样本股纳入指数。

每半年调整一次样本股,样本股调整实施时间分别为每年 5 月和 11 月的第五个交易日。权重因子随样本股定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。

特殊情况下将对中证东方红竞争力指数进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时,将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形,可参照指数计算与维护细则处理。

2019 年 3 月 21 日以来,中证东方红竞争力指数涨 -2.03%,同期沪深 300 指数、中证 500、中证 800 涨幅分别是 -1.27%、-12.18%、-4.01%。

从 3 月 21 日的指数收益走势看,中证东方红竞争力指数与沪深 300 指数走势高度一致。

图:沪深 300& 中证 500& 中证 800& 东证竞争涨跌幅对比

数据来源:Choice,20190710

图:沪深 300& 中证 500& 中证 800& 东证竞争指数点位走势

注:次坐标轴东证竞争

图:沪深 300& 中证 500& 中证 800& 东证竞争市盈率(TTM)

图:沪深 300& 中证 500& 中证 800& 东证竞争市净率(MRQ)

图:沪深 300& 中证 500& 中证 800& 东证竞争总市值(亿元)

注:次坐标轴东证竞争、中证 500

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