“炒币”盯盘累?行情太刺激?「Rcash」要向投资者开放数字货币量化与套利交易工具

36氪 02-10

数字货币量化交易平台Rcash的创始人顾凯华从 2016 年起,就开始在团队内部测试数字货币的套利交易。随着去年 " 币市 " 的爆发式增长,顾凯华发现,对于 7*24 小时运转、行情波动大、平台间信息有滞后的数字货币市场,程序化交易似乎是不错的选择。

于是,团队从去年起正式定名 Rcash,希望通过一站式量化与套利交易工具和策略,让投资者可以无风险或低风险地获取稳健的套利收益。据介绍,系统曾达到的最高收益率为 2 个月 54%(约合年化 300%),其中,无风险套利策略暂未出现过亏损。

根据Coinmarketcap 最新数据,场上数字货币已超过 1500 种,货币对有 8700 多组,数字货币市场规模在 4500 亿美元以上。市面上的主流币种对(可以想象成法币与商品之间的交易对),Rcash 均有涉及,比如 BTC 对 USDT、ETH 对 USDT、LTC 对 USDT 等。

为了更好理解数字货币的无风险套利,我们将其与证券市场做个简单比较。

证券市场历史数据样本大,量化交易条件成熟,但(交易所数量有限的)单一市场行情受公告等信息影响较大,36 氪此前也介绍过各类用 AI 分析舆情、盘面的工具。而数字货币的相关信息多在 " 水下 " 传播(比如微信群、链上社交 DAPP),很难抓取,但由于同一交易对在几十个交易平台上开放,难免由于消息滞后产生平台间价差,此时低买高卖则可获得套利收益。

另一个要考虑的重要因素是,现阶段数字货币交易受区块链技术条件制约,网络拥堵时,交易操作延迟卡顿,所以 Rcash 会先选择活跃度高的交易平台,通过 API 接口尽可能实现实时交易。

Rcash 的核心技术是标准化的 API 接口。面向采用不同体系标准、语言、字段定义的交易所,Rcash 自定义了一套整合方式,将接口改造地更为通用。由于此类量化工具可以刺激交易量,交易所对签约合作大多持开放态度。顾凯华表示,Rcash 今年的战略目标是连接市场上最活跃的前 50-100 家交易所。

和 Rcash 比较类似的平台还有美国的Coinigy,目前已连接超过 45 家数字货币交易所。从商业模式上看,Coinigy 更专注于数据沉淀,通过行情分析来变现。Rcash 的业务模式则分为 " 自营 -to B-to C" 三个阶段。

第一阶段,先打通各交易所接口,继续 " 跑策略 ",一方面验证系统是否稳定盈利,一方面为团队积累启动资金。第二阶段,将筛选并联合一批机制透明的数字货币资管平台做无风险套利,比如我们刚报道过的同为创业工场投资的 ExTrade,Rcash 从中分成利润。第三阶段,由于币种太多,一家无法 " 通吃 " 各类组合,Rcash 将优先瞄向对数字货币有一定认知、却不懂代码的投资者,向其提供跨市套利、站内套利、策略回测、趋势交易、大数据分析等一系列工具,以此降低使用量化策略的门槛。用户在投资前将通过风险承担能力评测,匹配对应风险系数的组合。当然," 以币赚币 " 的投资收益也是相对的,Rcash 只提供优化后的工具,不保证用户绝对盈利。

Rcash 业务本身并未应用区块链技术,Rcash 发行官方 token RCH 的作用,主要是收取资管平台的理财管理费,以及 C 端使用 API 和工具的服务费。

据介绍,Rcash 于近日获得了创业工场区块链基金的基石投资。该基金由张玮、麦刚、Tim Draper 共同发起,其中张玮曾投资 EOS、IOTA 等,麦刚曾于徐明星共同创办 OKEx(原 OKCoin),Tim Draper 是 DFJ 德丰杰基金创始人,投资过 Bancor、Factom 等。

团队近 20 人。顾凯华,毕业于东南大学计算机系,曾在江苏投资、苏交科、东南大学有十余年软件项目开发和管理经验,2013 年曾带领团队创办数字货币交易所 " 币基金 "。

我是郝方舟,关注区块链相关优质项目,加微信 nooxika 请备注公司 + 姓名 + 事由。

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36氪
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